Att bli en framgångsrik handlare är mycket svårt, och för att få en stabil inkomst från valutaspekulation kräver mer än ett års erfarenhet. Utvecklingen av finansmarknaderna är en introduktion till makroekonomi, studien av teknisk analys och arbetet med sig själv. Det viktigaste är dock att skapa en handelsstrategi som inte fungerar 100% om näringsidkaren inte kan analysera och använda volatilitet.
Vad är volatilitet?
När du behärskar handel letar du efter svar på många frågor, bland vilka det alltid finns en grundläggande fråga: "Vad är volatilitet?" Det bestämmer antalet poäng som priset har passerat under en viss tid. Till exempel kan en EUR / USD-offert stiga eller sjunka med 80-100 poäng per dag - det är storleken på dess volatilitet. När du är på marknaden ska du inte bli förvånad över sådana rörelser: en förändring av detta valutapar med 140 poäng är en förändring i priset på euron gentemot dollarn med endast 1%.
Variationsområdet för det analyserade finansiella instrumentet är volatilitet, vars bestämning är viktig för framgångsrik handel. Om denna indikator är hög, bör näringsidkaren förstå att sannolikheten för att vinna vinst ökar i enlighet med risken. Den omvända situationen är när en lägenhet observeras i diagrammet och volatiliteten är bara 5-15 poäng. Under sådana förhållanden är scalpers bekväma att arbeta med. Med medelhög och hög volatilitet är det bekvämt att dra trendlinjer och göra prognoser för prisrörelser för finansiella instrument.
Vad påverkar volatiliteten
Prisvolatiliteten varierar av flera skäl:
- Marknadsaktörernas aktivitet. Skarpa prisfluktuationer uppstår när köpare och säljare kämpar för en affär. Således bildas en upp- eller nedtrend beroende på vem som vinner denna kamp.
- Produktionen av makroekonomisk statistik. Den ekonomiska kalendern innehåller de viktigaste ekonomiska händelserna i alla utvecklade länder: produktion av data om produktion, arbetsmarknad, ränteförändringar. Skillnaden mellan verkliga och prognosindikatorer orsakar en stormig reaktion från handlare, vilket motiverar den ökande volatiliteten.
- Handelssamling. De flesta transaktioner genomförs under första halvåret, då London Stock Exchange är öppen - under denna period observeras maximal volatilitet för de flesta finansiella instrument. Under den amerikanska handelssessionen är handlare mindre aktiva om det inte finns några makroekonomiska nyheter. Under sessionerna i Asien och Stillahavsområdet stiger volatiliteten i valutapar där den japanska yenen, de australiska dollar och Nya Zeelands dollar finns.
- Allmän ekonomi. Alla länder samarbetar med varandra, vilket leder till att de påverkar varandra. Till exempel när du investerar i den australiensiska dollarn måste du ta hänsyn till att den är mycket mottaglig för negativa förändringar i den kinesiska ekonomin, eftersom dessa två länder är nära partners. En torka kan leda till ett fall i Nya Zeelands dollar, eftersom ekonomin i denna stat är baserad på försäljning av jordbruksprodukter. Sålunda bestäms valutaförändringar av grundläggande metoder som täcker allt: resultaten av förhandlingar mellan landschefer, protokoll från möten med centralbanker, en kris i en industri, naturkatastrofer med mera.
Volatilitetsegenskaper
För att bygga en framgångsrik handelsstrategi är det värt att förstå begreppet "volatilitet". Detta är vad det är, vilka kännetecken det har. För det första är konstansen inneboende i den - oftast förändras flyktigheten inte under en lång period tills en riktigt betydande ekonomisk händelse inträffar. Så när vi analyserar kalendern för utgående statistik kan vi anta att prisfluktuationerna för EUR / USD-paret inte kommer att ändra deras intervall förrän frisläppandet av Nonfarm-löner.
För det andra är volatiliteten cyklisk - skarpa fluktuationer ersätts av obetydliga prisförändringar, varefter skarpa hopp uppstår på grund av vissa grundläggande faktorer. För det tredje tenderar ofta volatiliteten för ett alternativ eller valutapar till genomsnittet. Om det till exempel är typiskt för paret USD / JPY att passera 80 poäng per dag, kommer det att återgå till detta värde varje gång efter att ha nått nya ytterligheter.
Värdet på volatilitet
Att förstå att volatilitet är vad och hur man använder det i din handel, och en näringsidkare kan öka sina chanser att tjäna vinst, eftersom han kommer att vara mer försiktig när du väljer en marknadsinträdesplats. Volatilitet hjälper till att beräkna risknivån för en planerad transaktion, eftersom det är nödvändigt att se ungefärliga gränser för den aktuella prisrörelsen. Detta ger en tydlig förståelse för var den skyddande ordern ska vara och var positionen kommer att stängas med vinst.
En näringsidkare bör vara medveten om att de mest flyktiga finansiella instrumenten ger fler möjligheter att tjäna pengar, men riskerna i sådana transaktioner ökar också avsevärt. Det är bättre för nybörjare att välja "lugna" valutapar för att lära sig att analysera förändringar i volatilitet, filtrera ut marknadsbrus och falska signaler, varefter det redan är möjligt att göra din handelstaktik mer aggressiv.
Hur man beräknar volatilitet på egen hand
Beräkningen av volatilitet är mycket enkel, betraktar det som ett exempel. En intraday-handlare bör veta hur många poäng priset kan gå på en timme och en dag. För att göra detta måste han analysera beteendehistoriken för det aktuella finansiella instrumentet. För att förenkla proceduren öppnar han ett veckovis och överväger skillnaden mellan höga och låga värden för det sista stängda ljuset. Han måste dela detta värde med 5 för att bestämma antalet poäng som priset segrade på en dag. För att ta reda på timvolatiliteten är värdet dividerat med 120 (5 * 24).
Om en näringsidkare noterar denna statistik kommer han snart att kunna se ett mönster i förändringar i volatilitet, bestämma det genomsnittliga prisintervallet för det använda finansiella instrumentet, vilket i hög grad underlättar hans arbete och hjälper till att förbättra handelsstrategin.
Volatilitetsindikatorer
Indikatorer för att bestämma volatilitetsstyrkan är standard och finns i handelsterminalen. Det enklaste alternativet är exponentiella rörliga medelvärden. Ju längre linjen kommer från stearinljuset, desto starkare är volatiliteten hos ett givet valutapar. Den glidande genomsnittliga tävlingen är Bollinger Bands. Denna volatilitetsindikator är en serie rader som konvergerar, om indikatorn är låg, och divergerar med ökande utbud av prisfluktuationer.
Det tredje alternativet för att beräkna volatilitet är ATR, som använder prisskillnaden (maximalt och minimum) för att bygga sin bild. Ju högre detta nummer, desto större volatilitet. ATR-diagrammet illustrerar inte en trend, utan en ökning eller minskning av prisförändringstakten. Var och en av dessa indikatorer kan anpassas utifrån sina egna överväganden så att de analyserade uppgifterna är de mest exakta.
